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林静说，卫子夫典型的悲剧性人物，她的一生，前面是捍卫丈夫，后面是保卫儿子。年轻貌美时被皇上看中，选进宫，成为一国之母，儿子册封为太子，卫家的卫青和霍去病掌握兵权，屡建战功。集万千宠爱于一身的女人，晚景却凄凉悲惨，自己失宠，儿子和女儿们先后被处死，交出后位自尽身亡。典型的皇权的牺牲品。
对于青年演员，演这部戏难度太大，剧中林静要从16岁演到56岁，40年的年龄跨度以及身分的反差，林静说，对她而言，这次是必须超水平发挥。「我的夫君是陈宝国，弟弟是陆剑民，他们年龄都比我大，而演我下一辈儿的都是和我同龄的一些演员。四面都是高手，只有努力了。」
陶虹演的角色一向都是那种没有心计、善良纯朴的女孩，没想到这次在《汉武大帝》中居然演起来汉武帝最大的政敌刘安的女儿刘陵，这也是陶虹第一次演坏女人。陶虹说，刘陵的坏很特殊，她为什么那么恨汉武帝，最主要的原因其实是她爱他，她唯一一次动了真情，刘彻却娶了阿娇，因爱生恨，反而恨得彻底。
最初胡玫导演找到陶虹，是想让她演卫子夫这个角色，定装都试过，后来胡导又改变主意，她拿着剧本给陶虹看，问陶虹，有一个刘陵这样的角色，她实在找不到人演，不知道陶虹能不能接。陶虹起初担心演妖女破坏形象，考虑后却接下这个角色。她觉得演好女人演多了，而坏女人则是挑战。陶虹说，刘陵很像古代的间谍，通过使用这些妖术，利用美色辅助父亲颠覆刘彻的政权。这样的角色她从来没有遇到过，觉得非常有趣。
《汉武大帝》的拍摄让陶虹吃尽苦头，她说，小时候练游泳，常常有那种厌烦心理，有时候看着泳池，看着水就害怕。这次拍戏，室外地表温度五、六十摄氏度，每次要拍戏了，从空调房间里走出来，她就会涌起当年练游泳时怕水的那种心理，「一想到要换上戏服，外面那个热啊，我就真的怕。好多年没有这样过了，现在想想，也不知道当时是怎么熬过来的。」
