8/6/2025 SPY 收盘
庭卉
(2025-08-06 16:41:18)
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| 信号类别 |
条件判断（含方向） |
得分 |
公式示例（假设数据从第2行开始） |
| AVWAP 弱化 |
收盘价
| -1 |
0 |
| RSI 削弱 |
RSI
| -1 |
1 |
| RSI 增强 |
RSI > RSI_昨日 且 RSI > 20 且
| 1 |
0 |
| RSI 过热回落 |
RSI 70 |
-1 |
0 |
| RSI 拐点反弹 |
RSI > RSI_昨日 且 RSI
| 1 |
0 |
| MACD 增强 |
MACD_Hist > 昨日 且 MACD_Hist > 0 |
1 |
0 |
| MACD 削弱 |
MACD_Hist 0 |
-1 |
1 |
| AVWAP 强势 |
收盘价 > MAX(AVWAP1, AVWAP2) |
1 |
0 |
| QQE 吸筹增强 |
QQE > 0 且 QQE > 昨日 |
1 |
0 |
| QQE 减弱 |
QQE
| -1 |
-1 |
| CVD 增加 |
CVD > 昨日 |
1 |
1 |
| CVD 减少 |
CVD
| -1 |
0 |
| OVB 背离减弱 |
OVB 接近 0（绝对值下降） |
1 |
0 |
| DIX 改善 |
DIX > 昨日 且 DIX > 0.45 |
1 |
0 |
| GEX 改善 |
GEX > 昨日 |
1 |
1 |
| Dark Pool 增加 |
DP_Flow > 昨日 |
1 |
0 |
| 总分 |
C：震荡偏弱 |
|
3 |
| |
|
|
|
| 条件 |
等级 |
建议说明 |
|
| 总分 >= 8 |
A |
强烈做多 / 主升段 |
|
| 总分 >= 4 且
| B |
适度持有 / 观察关键位 |
|
| 总分 >= 1 且
| C |
震荡偏弱 / 小仓持有 |
|
| 总分
| D |
空头或减仓警示 |
|
| |
|
|
|
分析周期：08/06/2025
趋势结构：趋势偏弱待观望
主力行为：DIX=0.498, GEX=6.9B
STO：%K:%D=59.23:52.5
建议：C：震荡偏弱 |
|
|
|
一、趋势结构判断（均线 + AVWAP）
价格 vs 均线趋势：
| 日期 |
收盘 |
10DMA |
20DMA |
30DMA |
50DMA |
| 8/6 |
632.78 |
632.5 ↑ |
629.65 ↑ |
624.87 ↑ |
614.25 ↑ |
| 7/25 |
637.10 |
629.02 ↑ |
625.04 ↑ |
617.32 ↑ |
607.28 ↑ |
结论：
-
均线系统继续上升排列（多头排列），趋势结构健康。
-
尽管价格短期略有震荡，但尚未跌破关键支撑（30DMA、50DMA）。
AVWAP轨迹（主力成本）：
| 日期 |
收盘 |
AVWAP1 |
AVWAP2 |
| 8/6 |
632.78 |
583.48 ↑ |
578.67 ↑ |
| 7/25 |
637.10 |
578.73 ↑ |
574.98 ↑ |
二、动量指标：MACD + RSI + QQE + SlowK
MACD（动量趋势）：
| 日期 |
MACD_Hist |
MACD_Line |
Signal |
| 8/6 |
-20.49 ↓ |
13.30 ↓ |
33.79 ↓ |
| 8/1 |
54.08 ↓ |
136.5 ↓ |
82.42 ↓ |
| 7/30 |
1.38 ↑ |
43.93 ↓ |
42.55 ↓ |
结论：
-
MACD在 7/31 死叉，进入快速回落区，动量彻底衰退。
-
8/6 Histogram = -20.49，为过去7日最弱，反映中短期已进入修正波段。
RSI（相对强弱指标）：
| 日期 |
RSI |
| 7/25 |
74.22（超买） |
| 8/6 |
57.12（明显回落） |
结论：
-
RSI 自高位回落接近 50，市场动量正在减弱
-
若继续跌破50，将进入典型弱势整理结构
| 日期 |
QQE |
SlowK |
SlowD |
| 8/6 |
12.7 ↓ |
59.23 ↓ |
52.5 ↓ |
| 7/25 |
16.74 ↓ |
97.92 ↓ |
96.78 ↓ |
结论：
-
QQE 快速下滑，反映动能急剧退潮
-
SlowK/D 死叉后持续下行，目前处于中段震荡整理状态
三、量能结构与背离（成交量 + OVB + CVD）
成交量趋势：
| 日期 |
成交量 |
| 7/25 |
21.2M（启动点） |
| 8/6 |
63.9M（增量但弱） |
观察：
OVB（量价背离）：
| 日期 |
OVB(M) |
变化 |
| 7/25 |
5.9 → |
8/6: 9.3 ↑ |
结论：
-
虽然价格震荡回调，OVB 却持续上升
-
出现“价格回调但背离向上”现象 → 代表下方仍有承接，但短期仍未止跌
CVD（主买主卖力量）：
| 日期 |
CVD |
| 7/25 |
+101.3M（强主买） |
| 8/5 |
-728.9K（主卖） |
| 8/6 |
+530.6K（主买转正） |
结论：
-
主力资金在8/5大幅流出后，于8/6小幅回补，显示逢低承接意图
-
但未形成持续买力 → 暂未构成明显反弹信号
四、暗池资金流向（DIX, GEX, Dark Pool）
| 日期 |
DIX |
GEX |
DarkPool |
| 7/25 |
0.477 ↑ |
6.7B ↑ |
101,390 |
| 8/6 |
0.498 ↑ |
6.9B ↑ |
31,819 ↓ |
结论：
-
DIX/GEX 在上涨，结构性流动性依然健康
-
但 DarkPool 实际成交金额急剧下滑 → 说明机构观望情绪浓厚
-
需要密切关注 DIX 是否持续攀升，配合暗池金额反弹才可能出现逆转点
五、整合分析：趋势 vs 风险
| 指标组别 |
状态 |
解读 |
| 均线 & AVWAP |
上升 |
趋势结构健康，主力成本低位支撑 |
| MACD & RSI |
回落中 |
动能减弱，回调尚未完成 |
| QQE & SlowK/D |
死叉震荡 |
动量中性偏空 |
| CVD & OVB |
背离混合 |
有承接但不够强 |
| DIX/GEX & DarkPool |
分歧 |
结构流动性乐观，但资金未进场 |
六、操作策略建议（中期）
若你持仓中：
-
逢高减仓策略依然适用（在 632~636 区间有压力）
-
若跌破 30DMA（目前约624），确认为中期调整 → 建议减至 50% 仓位
-
守 AVWAP1（583）为最后防线，若失守应止损退出
若等待建仓：
-
等待 MACD 金叉 & RSI 上穿 60 再考虑试探性买入
-
可设分批潜伏区间：593~608（靠近 AVWAP + 50DMA 区）
-
关注 GEX/DIX 是否再次同步放大，配合 CVD 转正作为进场信号
