庭卉

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8/5/2025 SPY 收盘

庭卉 (2025-08-05 16:18:06) 评论 (0)
信号类别 条件判断（含方向） 得分 公式示例（假设数据从第2行开始）
RSI 削弱 RSI -1 -1
RSI 增强 RSI > RSI_昨日 且 RSI > 20 且 1 0
RSI 过热回落 RSI 70 -1 0
RSI 拐点反弹 RSI > RSI_昨日 且 RSI 1 0
MACD 增强 MACD_Hist > 昨日 且 MACD_Hist > 0 1 0
MACD 削弱 MACD_Hist 0 -1 0
AVWAP 强势 收盘价 > MAX(AVWAP1, AVWAP2) 1 1
AVWAP 弱化 收盘价 -1 0
QQE 吸筹增强 QQE > 0 且 QQE > 昨日 1 0
QQE 减弱 QQE -1 -1
CVD 增加 CVD > 昨日 1 0
CVD 减少 CVD -1 -1
OVB 背离减弱 OVB 接近 0（绝对值下降） 1 1
DIX 改善 DIX > 昨日 且 DIX > 0.45 1 1
GEX 改善 GEX > 昨日 1 1
Dark Pool 增加 DP_Flow > 昨日 1 0
总分 C：震荡偏弱   1
       
条件 等级 建议说明  
总分 >= 8 A 强烈做多 / 主升段  
总分 >= 4 且 B 适度持有 / 观察关键位  
总分 >= 1 且 C 震荡偏弱 / 小仓持有  
总分 D 空头或减仓警示  
       
分析周期：08/05/2025

趋势结构：趋势偏弱待观望

主力行为：DIX=0.51, GEX=5B

STO：%K:%D=38.23:37.5

建议：C：震荡偏弱		      


1. 趋势结构（收盘 vs AVWAP）

  • 收盘 vs AVWAP1/2/3 反映市场是否站在主力成本线上方：

    • 最近几日收盘价均在 AVWAP1（623~630）之上 → 偏强

    • AVWAP轨迹稳定上升（612 → 618 → 620+），说明中期趋势未破坏。

    • 7/31 后收盘略有回落，但仍未击穿 AVWAP3（577–579），主力防线稳固。

 结论：中期结构仍健康，属于高位震荡阶段，主力未撤。

 2. 动量与MACD指标

  • MACD柱状图（第12列）近几日连续收缩：

    • 7/30: +43.93 → 7/31: +36.29 → 8/4: +18.4 → 明显减弱

  • MACD线、Signal线趋同，动能下降

  • 可能接近“死叉”临界点（高位背离）

 结论：上涨动能明显减弱，短期需防修正回踩

 3. RSI

  • RSI 从 74.29 → 61.03 → 57.89 连续下降

  • 仍处于正常区间，但从超买回落，典型震荡见顶信号

 4. QQE

  • 快线：60.03，慢线：44.12，Signal Count 连续下降（9.3 → 6.6 → 6 → 5.9）

  • QQE整体仍为正值，但动能持续消退

 5. CVD（主买主卖）

  • 由 +101.3M → -186.8K → -252K → -552K → +1.13M（8/4）

  • 主力资金短期内有连续净流出迹象

  • 8/4有小额净流入，但尚不稳固

 6. OVB（量价背离）

  • 7/30: +1.38 → 7/31: -6.03 → 8/4: -20.11

  • 出现较大幅度的量价背离 → 上涨无量配合

 提示：价格续涨但量能跟不上，通常意味着顶部压力增大

 7. Dark Pool 大宗交易流向

  • 大宗交易资金：

    • 7/25: 101.3M（流入）

    • 7/29–8/1：连续净流出（-252K → -552K）

    • 8/4：回补 +1.13M，但仍低于月初

  • 若有 DIX / GEX 可进一步观察流动性偏向

综合判断：中期趋势 vs 操作建议

维度 结论
结构趋势（AVWAP） 上升，健康
动能（MACD、RSI、QQE） 顶部背离出现，动能减弱
资金流（CVD、Dark Pool） 主力阶段性撤退，等待新进场
操作建议 逢高减仓 / 等回踩确认支撑再接


操作建议（策略）

 若已有持仓：

  • RSI 跌破 50 + 收盘跌破 AVWAP1（623） = 减仓信号

  • 关注 608–612（AVWAP2）为首支撑位

  • MACD 死叉后若伴随 OVB、CVD 同步下行，则应果断减仓

 若等待建仓：

  • 等待回踩 AVWAP3（577~582）区域，结合 Dark Pool 流入企稳

  • MACD重新金叉 + QQE反转 + RSI回升 为较优入场点