NUGT和DUST的3倍效率分析
文章来源: 火爆老头2016-03-23 11:47:18

今天有点时间,再给大千送点福利,我们来看看NUGT和DUST是否有效地实现了3倍的增减功能。我们从finance.yahoo.com下载NUGT和DUST从2011年12月8日以来共1330天数据,然后计算每一天对应于前一天的变化率,共有1329组数据。接着,我们计算两者变化率的差别,这里用dust的变化率绝对值减去nugt的变化率的绝对值。

理论上,如果一切按照计划进行,那么这个差别每天都应该是零。实际上,遗憾的是,这个差别不是零的天数还是很多的,总体上,有以下几个有趣的数据。

平均差别是0.00006857,最大差别是0.0228,最小差别是-0.03655,差别的绝对值大于0.01的只有41天,占总数的3%左右。

平均差别略大约0的有效意义是DUST的变化幅度要略大于NUGT的变化幅度,不过因为其数据太小,估计没有经过复杂的计算,是很难找到比较恰当的实用效果。

回到DUST的每天的变化率,其过去1329天的平均是5.335%,从这个数据的量级来看,0.00006857的差别可以忽略不计,总的来看,DUST和NUGT的3倍效率还是实现得比较好的。

这中间牵涉到很多具体的数据,比较复杂的问题我就可能不回答了。